금융공학이라 하면 흔히 복잡한 수리 모델이 먼저 떠올라 실제 데이터를 적용해보기도 전에 포기하기 쉽다. 하지만 통계 언어로 알려진 R을 사용해 단순히 수식에만 의지하는 것이 아닌, 예제를 통해 실제 데이터에 금융 이론을 적용해보면서 금융공학을 쉽게 배워볼 수 있다. 금융 이론에 이미 익숙한 독자들도 R을 이용해 다양한 금융공학 문제를 해결해봄으로써 더욱 다양한 방식으로 금융 문제에 접근할 수 있다.

1 시계열 데이터 분석
 시계열 데이터 다루기
 선형 시계열 모델과 예측
__모델을 통한 UK 주택 가격 예측
____모델 판별과 추정
____모델 적합성 진단
____예측
 공적분
__제트 연료 교차 헤징
 변동성 모델
__리스크 관리를 위한 변동성 예측
____ARCH 효과 검증
____GARCH 모델 설명
____GARCH 모델 추정
____리스크 모델 백테스팅
____예측
 요약

2 포트폴리오 최적화
 평균 분산 모델
 해법 개념
__이론(라그랑지)
실제 데이터 다루기
 접선 포트폴리오와 자본 시장선
 공분산 행렬의 노이즈
 분산이 충분하지 않은 경우
 요약

3 자산 가격 결정 모델
 자본 자산 결정 모델
 재정 가격 결정 이론
 베타 추정
__데이터 선택
__간단한 베타 추정
__선형 회귀식에서 베타 추정
 모델 검정
__데이터 수집
__SCL 모델화
__각 분산의 설명 능력 검정
 요약

4 고정 금리 채권
 고정 금리 채권의 시장 리스크 측정
__예제: R 구현
 고정 금리 채권 포트폴리오의 면역
__순자산 가치 면역 전략
__목표 시기 면역 전략
__대응 전략
 전환 사채 가격 결정
 요약

5 금리 기간 구조 추정
 금리 기간 구조와 관계식
 추정 문제
 선형 회귀 모델을 통한 기간 구조 모델 추정
 큐빅 스플라인 회귀
R 함수 적용
 요약

6 파생상품 가격 결정
 블랙숄즈 모델
 콕스-로스-루빈스타인 모델
 두 모델의 관련성
 그릭
 내재 변동성
 요약

7 신용 리스크 관리
 신용 부도 모델
__구조적 모델
__강도 모델
 부채 상관성: 포트폴리오적 접근
 전이 행렬
R에서 신용 평점 시작하기
 요약

8 극단값 이론
 이론적 설명
 응용: 보험 클레임 모델
__탐색적 자료 분석
__클레임의 꼬리 분포
__기준 값 찾기
__GDP 분포 꼬리 부분 피팅
__추정된 GPD 모델을 통한 분위수 추정
__추정된 GPD 모델을 통한 기대 손실 값 계산
 요약

9 금융 네트워크
 금융 네트워크의 대변적 표현, 모의실험, 시각화
 네트워크의 구조 분석과 위상 변화 탐색
 시스템 리스크의 주요 요인: 시스템적으로 주요한 금융기관의 특정
 요약

 부록 참고 문헌
 시계열 데이터 분석
 포트폴리오 최적화
 자산 가격 결정 모델
 고정 금리 채권
 금리 기간 구조 추정
 파생상품 가격 결정
 신용 리스크 관리
 극단값 이론
 금융 네트워크