편미분방정식, 마팅게일을 이용해 금융파생상품의 수리적 배경을 다룬 책. 금융파생상품이론의 역사와 가격평가법, 확률론을 설명하고, 옵션의 공정한 가격을 계산하는 Black - Scholes 식을 유도하는 수리적 과정에 대해 상세히 소개하고 있다.

제1장 서론
 제2장 파생상품의 가격평가를 맛보기
 제3장 금융이론의 근본적 정리
 제4장 확률론의 기초
 제5장 확률과정론의 기초
 제6장 마팅게일의 기초
 제7장 확률미적분의 기초
 제8장 확률미분방정식의 기초
 제9장 Black-Scholes 방정식
 제10장 동치마팅게일측도