오늘날 금융전문가들 사이에서는 Black-Scholes방정식은 기초상식이다. 그러나 이 식의 중요성과 대중성에 비해 우리나라에서는 이 식을 체계적으로 유도한 책을 발견할 수가 없다. 미국이나 일본에서는 이미 금융전문가는 물론 일반인이 이해할 수 있도록 Black-Scholes식을 유도한 책까지 나온 것을 발견하고 이에 자극을 받아 본서를 집필하게 되었다.
Black-Scholes식 없이 옵션시장의 발전은 없었을 것이다. 금융시장의 거래는 자본과 더불어 지력의 싸움으로 우리는 남들이 가진 기초실력에 도달하여야 한다는 점에서도 Black-Scholes식이 어떻게 유도되었는지를 먼저 알아야 한다. 이 식을 발견한 Scholes는 1997년 노벨 경제학상을 수상하였다.
Black-Scholes식을 유도하는 데는 두 가지 방법이 있다. 하나는 편미분방정식을 이용하는 것이고, 하나는 마팅게일을 이용하는 것이다.
후자는 통계학과 확률론을 깊이 이해하고 있지 않으면 접근하기 힘들다. 본서는 전자를 따라서 Black-Scholes편미분방정식을 유도하고, 이 편미분방정식을 풀어 Black-Scholes식을 유도하기로 한다.

제1장 확률론과 통계학

 제2장 확률과정

 제3장 Brown운동

 제4장 Wiener적분과 Ito적분

 제5장 확률미분방정식

 제6장 선물과 옵션

 제7장 Black-Scholes방정식

- 그리스문자표