이 책은 선물옵션 투자자들이 반드시 알아야 할 기초지식을 전수하고, 실전에 바로 활용할 수 있는 유용한 팁을 제시한다. 주식투자와 다른 선물옵션 투자의 특징을 명확히 짚어준다. 많은 개인투자자들이 몰리는 상황에서 무작정 선물옵션 시장에 뛰어드는 것이 아니라 제대로 배운 다음 매매할 수 있도록 해준다.
1장과 2장에서는 선물의 기본기와 선물거래의 실전기초에 대해 설명한다. 투자관의 문제, 불확실성의 최소화와 직결되는 리스크도 다룬다. 리스크 및 선물의 개념과 특징을 정리하고, 선물거래의 숨은 진실을 파헤친다. 그리고 지수방향에 따른 선물의 손익구조, 선물거래의 종류, 베이시스, 미결제약정 등을 해설한다.
3장과 4장에서는 옵션의 기본기와 옵션거래의 실전기초에 대해 설명한다. 옵션에 있어 역발상의 논리가 얼마나 중요한지를 역설한 다음, 옵션의 기초, 선물과 옵션의 차이, 옵션의 종류와 장점, 콜옵션과 풋옵션, 권리행사 및 손익분기점, 프리미엄과 행사가격, 증거금, 변동성 등을 해설한다. 맨 뒷부분에는 파생상품시장업무규정을 담았다.
Unit 1 선물의 기본기
chapter 01 고수가 알려주는 리스크
리스크의 개념 | 닉 리슨의 베어링 사건 | 고수의 영역 | 주식매수의 위험
chapter 02 주식보다 돈 벌기 쉬운 선물
선물의 개념 | 알기 쉬운 선물 | 주가지수선물거래의 특징
chapter 03 선물거래의 숨은 진실
가격변동 위험의 헷지 | 현물시장의 유동성 확대 및 미래 가격예시 기능 |
레버리지 효과 | 수익요소 | 매매의 양방향성
chapter 04 지수 방향에 따른 선물의 손실과 이익
선물매수의 손익구조 | 선물매도의 손익구조
Unit 2 선물거래의 실전기초
chapter 01 선물거래의 첫걸음
기본자산 | 선물 결제원, 최종결제일 및 거래개시일 | 선물의 가격제한폭 | 매매시간 | 매매체결 방식 | 호가단위 | 선물계약의 청산 | 가격승수 : 선물 1p는 50만 원 | 증거금 : 선물 1,500만 원은 주식 1억 원의 효과 | 마진콜 제도 | 초과증거금과 일일 정산제도 | 사이드카와 서킷 브레이커 | 선물거래의 종류
chapter 02 베이시스를 모르면 여전히 초보
베이시스 | 프로그램 매매 | 도미노 현상
chapter 03 돈을 벌기 위한 필요조건, 미결제약정
미결제약정 | 미결제약정의 다이버전스
Unit 3 옵션의 기본기
chapter 01 옵션 초보와 고수의 차이
신의 영역을 인간의 영역으로 | 옵션은 역발상의 논리
chapter 02 옵션은 복권 같은 것
옵션의 기초 | 선물과 옵션의 차이
chapter 03 콜옵션과 풋옵션의 허와 실
옵션의 종류 | 옵션거래의 장점 | 콜옵션의 손익구조 | 풋옵션의 손익구조
Unit 4 옵션거래의 실전기초
chapter 01 옵션거래의 첫걸음
기본자산 | 결제월 | 최종거래일 | 거래시간 | 권리행사 및 손익분기점의 개념 |
옵션 1p는 10만 원, 0.01p는 1천 원
chapter 02 옵션의 몸통은 행사가격
프리미엄과 행사가격 | 행사가격과 시장가격 | 옵션퍼즐
chapter 03 옵션거래의 생명은 증거금
개시증거금 | 유지증거금 | 초과증거금 | 일일정산과 증거금의 관계
chapter 04 옵션가격을 좌우하는 변동성
방향성과 변동성 | 옵션의 변동성 | 변동성의 측정 및 실전 적용
에필로그
부록 : 파생상품시장업무규정(개정) | 파생상품시장업무규정
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