[머리말]

선물·선도, 옵션, 스왑 등이 거래되는 파생상품시장은 길지 않은 역사에도 불구하고 큰 폭의 성장을 거듭하여 세계 금융시장에서 차지하는 비중이 날로 커지고 있다. 우리나라에서도 KOSPI 200 선물과 옵션이 1996년과 1997년에 각각 거래되기 시작하여 비약적인 성장을 계속해 왔다. KOSPI 200 옵션의 경우 단일 품목으로는 세계 제1위의 거래량을 유지하고 있다. [양장본]

제1편 개요
 제1장 파생상품시장
 제2장 파생상품과 관련한 중요개념

 제2편 선도·선물
 제3장 선도·선물의 개요
 제4장 선도·선물의 가격결정과 계약의 평가
 제5장 선물을 이용한 위험관리
 제6장 주가지수선물과 통화선물
 제7장 채권의 기초와 채권선물
 제8장 금리선도계약과 단기금리선물

 제3편 옵션
 제9장 옵션의 개요
 제10장 옵션전략
 제11장 옵션가격의 특성
 제12장 옵션가격결정모형(1):이항모형
 제13장 옵션가격결정모형(2):블랙-숄즈 모형
 제14장 옵션을 이용한 위험관리
 제15장 주가지수옵션, 통화옵션, 선물옵션
 제16장 금리옵션

 제4편 스왑
 제17장 스왑의 개요
 제18장 스왑의 가격결정과 평가
 제19장 스왑을 이용한 위험관리

 제5편 특수주제
 제20장 이색옵션과 실물옵션
 제21장 신용파생상품
 제22장 위험의 측정

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